談到演藝生涯，當然不可能漏掉助攻自己好幾座國際影帝獎座的編導王家衛，不過與王家衛的合作經驗就完全不是上述的模式了：「這完全不同，我們從來沒有過一個完整的劇本，所以我不知道該如何準備角色，我都是在拍戲當天才拿到劇本，這真的是非常具實驗精神。」

要能成為王家衛的固定班底絕對沒外界想像中那般容易，這從梁朝偉在記者會中舉的例子就能看出一二。比方說，有時候一場戲得來回拍個8次，重點是每一次都還是不同戲服與場景：「這就是為什麼王家衛的電影一拍就是好幾年的原因。不過話說回來，這真的都是在燒錢啊。」